Time-varying comovements in developed and emerging European stock markets: evidence from intraday data

0092186 - NHU-C 2008 RIV US eng O - Others
Égert, B. - Kočenda, Evžen
Time-varying comovements in developed and emerging European stock markets: evidence from intraday data.
[Časově proměnné současné pohyby na vyvinutých a vyvíjejících se evropských burzách.]
2007
R&D Projects: GA ČR GA402/06/1293
Institutional research plan: CEZ:MSM0021620846
Keywords : stock markets * intraday data * European integration
Subject RIV: AH - Economics

We study comovements between three developed (France, Germany, the United Kingdom) and three emerging (the Czech Republic, Hungary and Poland) European stock markets.

Studujeme současné pohyby mezi třemi vyvinutými evropskými burzami (Francie, Německo, Velká Británie) a třemi nově vznikajícími burzami (Česká republika, Maďarsko, Polsko).
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152575