Causality Detection based on Information-Theoretic Approaches in Time Series Analysis

0081467 - ÚI 2007 RIV NL eng J - Journal Article
Hlaváčková-Schindler, K. - Paluš, Milan - Vejmelka, Martin - Bhattacharya, J.
Causality Detection based on Information-Theoretic Approaches in Time Series Analysis.
[Detekce kauzality v analýze časových řad pomocí informačně-teoretických přístupů.]
Physics Reports-Review Section of Physics Letters. Roč. 441, č. 1 (2007), s. 1-46. ISSN 0370-1573. E-ISSN 1873-6270
R&D Projects: GA AV ČR 1ET100750401
EU Projects: European Commission(XE) 517133 - BRACCIA
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504
Keywords : causality * entropy * mutual information * estimation
Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
Impact factor: 20.263, year: 2007

The aim of this paper is to provide a detailed overview of information theoretic approaches for measuring causal influence in multivariate time series and to focus on diverse approaches to the entropy and mutual information estimation.

Cílem článku je detailní přehled informačně-teoretických průstupu k měření kauzálních vlivů v analýze mnoharozměrných časových řad a analýza různých přístupů k odhadům entropií a vzájemné informace.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0145324