Výsledky vyhledávání
- 1.0359099 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Empirical Estimates in Stochastic Optimization: Special cases.
Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010 - (Lukáš, L.), s. 9-19. ISBN 978-80-7043-773-5.
[Výpočtová ekonomie, 4. seminář. Plzeň (CZ), 18.12.2008]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic programming problems * L_1 norm * Lipschitz property * empirical estimates * convergence rate * exponential tails * heavy tails * Pareto distribution * risk functional
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kankova-empirical estimates in stochastic optimization special cases.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196952 - 2.0359065 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Ramsey Growth Model in Discrete and Continuous-Time Setting.
Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010 - (Lukáš, L.), s. 95-105. ISBN 978-80-7043-773-5.
[Výpočtová ekonomie, 4.seminář. Plzeň (CZ), 18.12.2008]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: economic dynamics * Ramsey growth model * discrete and continuous time
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/sladky-ramsey growth model in discrete and continuous-time setting.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196932 - 3.0346983 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Ramsey Stochastic Model via Multistage Stochastic Programming.
28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vol. Part II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 328-333. ISBN 978-80-7394-218-2.
[28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GAP402/10/1610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Ramsey stochastic model * Multistage stochastic programming * Confidence intervals * Autoregressive sequences * Stability * Empirical estimates
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kankova-ramsey stochastic model via multistage stochastic programming.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187863 - 4.0346982 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Risk-sensitive Ramsey Growth Model.
28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vol. Part II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 560-565. ISBN 978-80-7394-218-2.
[28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GAP402/10/0956
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: economic dynamics * extended version of the Ramsey growth model * risk-sensitive Markov decision processes
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/sladky-risk-sensitive ramsey growth model.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187862 - 5.0313928 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel - Sitař, Milan
Risk Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes.
[Optimalita za rizika a typu střední hodnota - rozptyl v markovskýách rozhodovacích procesech.]
Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technical University of Liberec, 2008 - (Řehořová, P.; Maršíková, K.), s. 452-461. ISBN 978-80-7372-387-3.
[Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Markov decision chains * exponential utility functions * certainty equivalent * expectation and variance of cumulative rewards * mean variance optimality * asymptotic behaviour
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/sladky-risk%20sensitive%20and%20mean%20variance%20optimality%20in%20markov%20decision%20processes.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164603