Výsledky vyhledávání
- 1.0536246 - ÚTIA 2021 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Risk-Sensitivity and Average Optimality in Markov and Semi-Markov Reward Processes.
Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Brno: Faculty of Business Economics, Mendel University, 2020 - (Kapounek, S.; Vránová, H.), s. 537-543. ISBN 978-80-7509-734-7.
[INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) /38./. Brno (CZ), 09.09.2020-11.09.2020]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Markov and semi-Markov reward processes * exponential utility function * risk sensitivity
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/sladky-0536246.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314173 - 2.0517875 - ÚTIA 2020 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Second Order Optimality in Markov and Semi-Markov Decision Processes.
Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019 - (Houda, M.; Remeš, R.), s. 338-343. ISBN 978-80-7394-760-6.
[MME 2019: International Conference on Mathematical Methods in Economics /37./. České Budějovice (CZ), 11.09.2019-13.09.2019]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: semi-Markov processes with rewards * discrete and continuous-time Markov reward chains * risk-sensitive optimality * average reward and variance over time
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/sladky-0517875.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303159 - 3.0493556 - ÚTIA 2019 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Risk-sensitive and Mean Variance Optimality in Continuous-time Markov Decision Chains.
36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Praha: MatfyzPress, 2018 - (Váchová, L.; Kratochvíl, V.), s. 497-512. ISBN 978-80-7378-371-6.
[36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Jindřichův Hradec (CZ), 12.09.2018-14.09.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: continuous-time Markov decision chains * exponential utility functions * certainty equivalent * mean-variance optimality * connections between risk-sensitive and risk-neutral optimality
Obor OECD: Economic Theory
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/sladky-0493556.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286979 - 4.0411347 - UTIA-B 20050077 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kodera, J. - Sladký, Karel - Vošvrda, Miloslav
A small-open-economy model and the possibility of more complex dynamical behaviour.
[Model malé otevřené ekonomiky a možnost komplexnějšího dynamického chování.]
Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. In: Výpočtová technika. - (Lukáš, L.), s. 47-57
[Výpočtová ekonomie. Plzeň (CZ), 18.11.2004]
Grant CEP: GA AV ČR IAA7075202; GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/03/1292
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: non-linear three-equation dynamic model * money market dynamics * uncovered interest rate parity
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131429 - 5.0380743 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Risk-Sensitive and Average Optimality in Markov Decision Processes.
Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná: Silesian University in Opava, School of Busines Administration in Karviná, 2012 - (Ramík, J.; Stavárek, D.), s. 799-804. ISBN 978-80-7248-779-0.
[30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná (CZ), 11.09.2012-13.09.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/11/0150
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: dynamic programming * stochastic models * risk analysis and management
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/Sladky-risk-sensitive and average optimality in markov decision processes.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0211374 - 6.0359065 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Ramsey Growth Model in Discrete and Continuous-Time Setting.
Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010 - (Lukáš, L.), s. 95-105. ISBN 978-80-7043-773-5.
[Výpočtová ekonomie, 4.seminář. Plzeň (CZ), 18.12.2008]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: economic dynamics * Ramsey growth model * discrete and continuous time
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/sladky-ramsey growth model in discrete and continuous-time setting.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196932 - 7.0346982 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Risk-sensitive Ramsey Growth Model.
28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vol. Part II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 560-565. ISBN 978-80-7394-218-2.
[28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GAP402/10/0956
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: economic dynamics * extended version of the Ramsey growth model * risk-sensitive Markov decision processes
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/sladky-risk-sensitive ramsey growth model.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187862 - 8.0317868 - ÚTIA 2009 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
The Ramsey Growth Model: Extensions and Algorithmic Solution.
[Ramseův růstový model: zobecnění a algoritmická řešení.]
Výpočtová ekonomie: sborník 3.semináře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008 - (Lukáš, L.), s. 79-88. ISBN 978-80-7043-596-0.
[Výpočtová ekonomie: 3. seminář. Plůzeň (CZ), 21-12-2006]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR GA402/05/0115
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: economic dynamics * stochastic Ramsey type model * Markov decision chains * discretization and error bounds
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/sladky-the ramsey growth model extensions and algorithmic solution.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167400 - 9.0313928 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel - Sitař, Milan
Risk Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes.
[Optimalita za rizika a typu střední hodnota - rozptyl v markovskýách rozhodovacích procesech.]
Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technical University of Liberec, 2008 - (Řehořová, P.; Maršíková, K.), s. 452-461. ISBN 978-80-7372-387-3.
[Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Markov decision chains * exponential utility functions * certainty equivalent * expectation and variance of cumulative rewards * mean variance optimality * asymptotic behaviour
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/sladky-risk%20sensitive%20and%20mean%20variance%20optimality%20in%20markov%20decision%20processes.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164603 - 10.0041257 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Approximations in Stochastic Growth Models.
[Aproximace ve stochastických růstových modelech.]
Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2006 - (Lukáš, L.), s. 465-470. ISBN 978-80-7043-480-2.
[Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň (CZ), 13.09.2006-15.09.2006]
Grant CEP: GA ČR GA402/05/0115; GA ČR GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: economic dynamics * stochastic Ramsey model * Markov decision chains
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134786