Výsledky vyhledávání
- 1.0395368 - ÚTIA 2014 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Baxa, Jaromír
What the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic?.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2013. 16 s. Research report, 2331.
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: fiscal policy * vector autoregression
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223484 - 2.0360356 - ÚTIA 2012 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Baxa, Jaromír - Afonso, Antonio - Slavík, M.
Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2011. 56 s. Research Report, 2299.
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: fiscal policy * threshold VAR * financial markets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/baxa-0360356.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197927Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0360356.pdf 0 1.4 MB Jiná povolen - 3.0343542 - ÚTIA 2011 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Krištoufek, Ladislav
Multifractal height cross-correlation analysis.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2010. 17 s. Research Report, 2281.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GD402/09/H045; GA ČR(CZ) GA402/09/0965
Grant ostatní: GA UK(CZ) 118310
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multifractality * long-range dependence * cross-correlations
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kristoufek-multifractal height cross-correlation analysis.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185995Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0343542.pdf 1 891 KB Jiná povolen - 4.0333549 - ÚTIA 2010 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Power Law Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis.
[Chování středoevropských trhů počas finanční krize.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2009. 17 s. Research Report, 2268.
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GP402/08/P207
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: power law * stock markets * stable probability distribution
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178500 - 5.0333548 - ÚTIA 2010 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, Jozef - Krištoufek, Ladislav
On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions.
[Výběrové vlastnosti Odhadů Hurstova exponentu na datech s težkými chvosty.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2009. 14 s. Research Report, 2267.
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Hurst exponent * heavy tails * detrended fluctuation analysis * rescaled range method
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178499 - 6.0333545 - ÚTIA 2010 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, Jozef - Baruníková, M.
Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool.
[Neuronové Sítě jako semiparametrická metoda oceňování opcí.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2009. 16 s. Research Report, 2266.
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: option valuation * neural network * S&P 500 index options
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178497