Košík

0487923 - ÚTIA 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baumöhl, E. - Kočenda, Evžen - Lyócsa, S. - Výrost, T.
Networks of volatility spillovers among stock markets.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 490, č. 1 (2018), s. 1555-1574. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Volatility spillovers * Shock transmission * Stock markets * Granger causality network * Financial crisis * Spatial regression
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 2.500, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/kocenda-0487923.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282530