Košík

0478479 - ÚTIA 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Čech, František - Baruník, Jozef
On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model.
Journal of Forecasting. Roč. 36, č. 1 (2017), s. 181-206. ISSN 0277-6693. E-ISSN 1099-131X
Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Multivariate volatility * realized covariance * portfolio optimisation
Obor OECD: Economic Theory
Impakt faktor: 0.934, rok: 2017
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478479.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274596