Košík

0472346 - ÚTIA 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Avdulaj, Krenar - Baruník, Jozef
Semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns.
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 81-97. ISSN 1081-1826. E-ISSN 1558-3708
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: copula quantile regression * realized volatility * value-at-risk
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 0.855, rok: 2017
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/avdulaj-0472346.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271353