Košík

0456185 - ÚTIA 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš
Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility.
Expert Systems With Applications. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 222-242. ISSN 0957-4174. E-ISSN 1873-6793
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: artificial neural networks * realized volatility * multiple-step-ahead forecasts * energy markets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 3.928, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456185.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260445