Košík

0456184 - ÚTIA 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš - Vácha, Lukáš
Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain.
European Journal of Operational Research. Roč. 251, č. 1 (2016), s. 329-340. ISSN 0377-2217. E-ISSN 1872-6860
Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Realized GARCH * Wavelet decomposition * Jumps * Multi-period-ahead volatility forecasting
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 3.297, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456184.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260444