Košík

  1. 1.
    0410539 - UTIA-B 20010008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
    Siddiqi, A. H. - Manchanda, P. - Kočvara, Michal
    An iterative two-step algorithm for American option pricing.
    IMA Journal of Mathematics Applied in Business and Industry. Roč. 11, č. 2 (2000), s. 71-84. ISSN 0953-0061
    Grant CEP: GA AV ČR IAA1075707
    Výzkumný záměr: AV0Z1075907
    Klíčová slova: American option pricing * linear complementarity * iterative methods
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130628
     
     

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.