0106191 - UTIA-B 20040001 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel - Sitař, M.Optimal solutions for undiscounted variance penalized Markov decision chains.
[Optimální řízení nediskontovaných markovských rozhodovacích procesu s penalizací rozptylem.]
Dynamic Stochastic Optimization. Berlin: Springer, 2004 - (Marti, K.; Ermoliev, Y.; Pflug, G.), s. 43-66. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems., 532. ISBN 3-540-40506-2.
[IFIP/IIASA/GAMM Workshop on Dynamic Stochastic Optimization. Laxenburg (AT), 11.03.2002-14.03.2002]
Grant CEP: GA ČR GA402/02/1015; GA ČR GA402/01/0539
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: Markov decision processes * optimal policies * mean-variance
Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0013374
