Počet záznamů: 1
Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility
- 1.
SYSNO 0359287 Název Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility Tvůrce(i) Hlaváček, Ivan (MU-W) RID, SAI Zdroj.dok. Advances in Applied Mathematics and Mechanics. Roč. 2, č. 2 (2010), s. 211-221 Druh dok. Článek v odborném periodiku Grant IAA100190803 GA AV ČR - Akademie věd, CZ - Česká republika CEZ AV0Z10190503 - MU-W (2005-2011) Jazyk dok. eng Země vyd. CN Klíč.slova American options * parabolic variational inequality * uncertain parameter URL http://www.global-sci.org/aamm/readabs.php?vol=2&no=2&doc=211&year=2010&ppage=221 Trvalý link http://hdl.handle.net/11104/0197098
Počet záznamů: 1