Počet záznamů: 1  

Price jumps in Visegrad country stock markets: an empirical analysis

  1. 1.
    SYSNO ASEP0351500
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JOstatní články
    NázevPrice jumps in Visegrad country stock markets: an empirical analysis
    Tvůrce(i) Novotný, Jan (NHU-C) RID
    Zdroj.dok.CERGE-EI Working Paper Series - ISSN 1211-3298
    -, č. 412 (2010), s. 1-33
    Poč.str.33 s.
    Forma vydáníwww - www
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovafinancial markets ; Visegrad region ; price jumps
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEPGA402/08/1376 GA ČR - Grantová agentura ČR
    LC542 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    CEZMSM0021620846 - NHU-C
    AnotaceI empirically study price jumps using high frequency data comprising 5-, 10-, 15- and 30-minute market data on the main indices from the Prague, Warsaw, Budapest and Frankfurt Stock Exchanges for June 2003 to the end of 2008. I use two definitions of price jumps: the price jump index and normalized returns.
    PracovištěNárodohospodářský ústav - CERGE
    KontaktTomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122
    Rok sběru2011
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.