Počet záznamů: 1  

Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails

  1. 1.
    SYSNO ASEP0346165
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevEmpirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails
    Tvůrce(i) Kaňková, Vlasta (UTIA-B) RID
    Zdroj.dok.Kybernetika. - : Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. - ISSN 0023-5954
    Roč. 46, č. 3 (2010), s. 459-471
    Poč.str.13 s.
    AkceInternational Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry
    Datum konání15.06.2009-18.06.2009
    Místo konáníČeské Budějovice
    ZeměCZ - Česká republika
    Typ akceCST
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovaStochastic programming problems ; Stability ; Wasserstein metric ; L_1 norm ; Lipschitz property ; Empirical estimates ; Convergence rate ; Exponential tails ; Heavy tails ; Pareto distribution ; Risk functional ; Empirical quantiles
    Vědní obor RIVBB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    CEPGA402/07/1113 GA ČR - Grantová agentura ČR
    GA402/08/0107 GA ČR - Grantová agentura ČR
    LC06075 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    CEZAV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
    UT WOS000280425000011
    AnotaceClassical optimization problems depending on a probability measure belong mostly to nonlinear deterministic problems that are, from the numerical point of view, relatively complicated. On the other hand, these problems fulfil very often assumptions giving a possibility to replace the ``underlying" probability measure by an empirical one to obtain ``good" empirical estimates of the optimal value and the optimal solution. Convergence rate of these estimates have been studied mostly for ``underlying" probability measure with suitable (thin) tails. However it is known that probability distributions with heavy tails better correspond to many economic problems. The paper focus on distributions with finite first moments and heavy tails. The introduced assertions are based on the stability results corresponding to the Wasserstein metric with an ``underlying" l_1 norm and empirical quantiles convergence.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2011
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.