Počet záznamů: 1
Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails
- 1.
SYSNO ASEP 0346165 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Tvůrce(i) Kaňková, Vlasta (UTIA-B) RID Zdroj.dok. Kybernetika. - : Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. - ISSN 0023-5954
Roč. 46, č. 3 (2010), s. 459-471Poč.str. 13 s. Akce International Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry Datum konání 15.06.2009-18.06.2009 Místo konání České Budějovice Země CZ - Česká republika Typ akce CST Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova Stochastic programming problems ; Stability ; Wasserstein metric ; L_1 norm ; Lipschitz property ; Empirical estimates ; Convergence rate ; Exponential tails ; Heavy tails ; Pareto distribution ; Risk functional ; Empirical quantiles Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP GA402/07/1113 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/08/0107 GA ČR - Grantová agentura ČR LC06075 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000280425000011 Anotace Classical optimization problems depending on a probability measure belong mostly to nonlinear deterministic problems that are, from the numerical point of view, relatively complicated. On the other hand, these problems fulfil very often assumptions giving a possibility to replace the ``underlying" probability measure by an empirical one to obtain ``good" empirical estimates of the optimal value and the optimal solution. Convergence rate of these estimates have been studied mostly for ``underlying" probability measure with suitable (thin) tails. However it is known that probability distributions with heavy tails better correspond to many economic problems. The paper focus on distributions with finite first moments and heavy tails. The introduced assertions are based on the stability results corresponding to the Wasserstein metric with an ``underlying" l_1 norm and empirical quantiles convergence. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2011
Počet záznamů: 1