Počet záznamů: 1
On Structure, Family and Parameter Estimation of Hierarchical Archimedean Copulas
- 1.
SYSNO ASEP 0478633 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název On Structure, Family and Parameter Estimation of Hierarchical Archimedean Copulas Tvůrce(i) Górecki, J. (CZ)
Hofert, M. (CA)
Holeňa, Martin (UIVT-O) SAI, RIDCelkový počet autorů 3 Zdroj.dok. Journal of Statistical Computation and Simulation. - : Taylor & Francis - ISSN 0094-9655
Roč. 87, č. 17 (2017), s. 3261-3324Poč.str. 64 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. GB - Velká Británie Klíč. slova copula estimation ; goodness-of-fit ; Hierarchical Archimedean copula ; structure determination Vědní obor RIV IN - Informatika Obor OECD Statistics and probability CEP GA17-01251S GA ČR - Grantová agentura ČR Institucionální podpora UIVT-O - RVO:67985807 UT WOS 000417048000002 EID SCOPUS 85028562700 DOI 10.1080/00949655.2017.1365148 Anotace Research on structure determination and parameter estimation of hierarchical Archimedean copulas (HACs) has so far mostly focused on the case in which all appearing Archimedean copulas belong to the same Archimedean family. The present work addresses this issue and proposes a new approach for estimating HACs that involve different Archimedean families. It is based on employing goodness-of-fit test statistics directly into HAC estimation. The approach is summarized in a simple algorithm, its theoretical justification is given and its applicability is illustrated by several experiments, which include estimation of HACs involving up to five different Archimedean families. Pracoviště Ústav informatiky Kontakt Tereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800 Rok sběru 2018
Počet záznamů: 1