Počet záznamů: 1
Nonlinear Chance Constrained Problems: Optimality Conditions, Regularization and Solvers
- 1.
SYSNO ASEP 0460909 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Nonlinear Chance Constrained Problems: Optimality Conditions, Regularization and Solvers Tvůrce(i) Adam, Lukáš (UTIA-B)
Branda, Martin (UTIA-B) RID, ORCIDCelkový počet autorů 2 Zdroj.dok. Journal of Optimization Theory and Applications. - : Springer - ISSN 0022-3239
Roč. 170, č. 2 (2016), s. 419-436Poč.str. 18 s. Forma vydání Tištěná - P Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. US - Spojené státy americké Klíč. slova Chance constrained programming ; Optimality conditions ; Regularization ; Algorithms ; Free MATLAB codes Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP GA15-00735S GA ČR - Grantová agentura ČR Institucionální podpora UTIA-B - RVO:67985556 UT WOS 000380275600004 EID SCOPUS 84966573884 DOI 10.1007/s10957-016-0943-9 Anotace We deal with chance constrained problems with differentiable nonlinear random functions and discrete distribution. We allow nonconvex functions both in the constraints and in the objective. We reformulate the problem as a mixed-integer nonlinear program and relax the integer variables into continuous ones. We approach the relaxed problem as a mathematical problem with complementarity constraints and regularize it by enlarging the set of feasible solutions. For all considered problems, we derive necessary optimality conditions based on Fréchet objects corresponding to strong stationarity. We discuss relations between stationary points and minima. We propose two iterative algorithms for finding a stationary point of the original problem. The first is based on the relaxed reformulation, while the second one employs its regularized version. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2017
Počet záznamů: 1