Počet záznamů: 1
Finite sample properties of power-law cross-correlations estimators
- 1.
SYSNO ASEP 0433530 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Finite sample properties of power-law cross-correlations estimators Tvůrce(i) Krištoufek, Ladislav (UTIA-B) RID Celkový počet autorů 1 Zdroj.dok. Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. - : Elsevier - ISSN 0378-4371
Roč. 419, č. 1 (2015), s. 513-525Poč.str. 19 s. Forma vydání Tištěná - P Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. NL - Nizozemsko Klíč. slova power-law cross-correlations ; long-term memory ; econophysics Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GP14-11402P GA ČR - Grantová agentura ČR UT WOS 000347017300055 EID SCOPUS 84910030821 DOI 10.1016/j.physa.2014.10.068 Anotace We study finite sample properties of estimators of power-law cross-correlations – detrended cross- correlation analysis (DCCA), height cross-correlation analysis (HXA) and detrending moving- average cross-correlation analysis (DMCA) – with a special focus on short-term memory bias as well as power-law coherency. Presented broad Monte Carlo simulation study focuses on different time series lengths, specific methods’ parameter setting, and memory strength. We find that each method is best suited for different time series dynamics so that there is no clear winner between the three. The method selection should be then made based on observed dynamic properties of the analyzed series. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2015
Počet záznamů: 1