Počet záznamů: 1  

Finite sample properties of power-law cross-correlations estimators

  1. 1.
    SYSNO ASEP0433530
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevFinite sample properties of power-law cross-correlations estimators
    Tvůrce(i) Krištoufek, Ladislav (UTIA-B) RID
    Celkový počet autorů1
    Zdroj.dok.Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. - : Elsevier - ISSN 0378-4371
    Roč. 419, č. 1 (2015), s. 513-525
    Poč.str.19 s.
    Forma vydáníTištěná - P
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.NL - Nizozemsko
    Klíč. slovapower-law cross-correlations ; long-term memory ; econophysics
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEPGP14-11402P GA ČR - Grantová agentura ČR
    UT WOS000347017300055
    EID SCOPUS84910030821
    DOI10.1016/j.physa.2014.10.068
    AnotaceWe study finite sample properties of estimators of power-law cross-correlations – detrended cross- correlation analysis (DCCA), height cross-correlation analysis (HXA) and detrending moving- average cross-correlation analysis (DMCA) – with a special focus on short-term memory bias as well as power-law coherency. Presented broad Monte Carlo simulation study focuses on different time series lengths, specific methods’ parameter setting, and memory strength. We find that each method is best suited for different time series dynamics so that there is no clear winner between the three. The method selection should be then made based on observed dynamic properties of the analyzed series.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2015
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.