Počet záznamů: 1
A remark on empirical estimates in multistage stochastic programming
- 1.
SYSNO ASEP 0410992 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název A remark on empirical estimates in multistage stochastic programming Tvůrce(i) Kaňková, Vlasta (UTIA-B) RID Zdroj.dok. Bulletin of the Czech Econometric Society - ISSN 1212-074X
Roč. 9, č. 17 (2002), s. 31-50Poč.str. 20 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova multistage stochastic programming ; empirical estimates ; Markov dependence Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP GA402/01/0539 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/02/1015 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/01/0034 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z1075907 - UTIA-B Anotace A multistage stochastic programming problem can be introduced as a system of parametric optimization problems considered w.r.t. the Euclidean space with an inner (recurrent) dependence and mathematical (mostly conditional) expectation in the objective functions of the individual problems. Consequently, this type of the problems belongs to the class of problems depending on a measure. The aim of the paper is to treat the case when the theoretical probability measure is replaced by an "empirical" one. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
Počet záznamů: 1