Počet záznamů: 1
Mixed-correlated ARFIMA processes for power-law cross-correlations
- 1.
SYSNO ASEP 0395342 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Mixed-correlated ARFIMA processes for power-law cross-correlations Tvůrce(i) Krištoufek, Ladislav (UTIA-B) RID, ORCID Celkový počet autorů 1 Zdroj.dok. Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. - : Elsevier - ISSN 0378-4371
Roč. 392, č. 24 (2013), s. 6484-6493Poč.str. 10 s. Forma vydání Tištěná - P Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. NL - Nizozemsko Klíč. slova power-law cross-correlations ; long-term memory ; econophysics Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR Institucionální podpora UTIA-B - RVO:67985556 UT WOS 000326766400029 DOI 10.1016/j.physa.2013.08.041 Anotace We introduce a general framework of the Mixed-correlated ARFIMA (MC-ARFIMA) processes which allows for various specifications of univariate and bivariate long-term memory. Apart from a standard case when $H_{xy} = /frac{1}{2}(H_x + H_y)$, MC-ARFIMA also allows for processes with $H_{xy} < /frac{1}{2}(H_x + H_y)$ but also for long-range correlated processes which are either short-range cross-correlated or simply correlated. The major contribution of MC-ARFIMA lies in the fact that the processes have well-defined asymptotic properties for $H_x$, $H_y$ and $H_{xy}$, which are derived in the paper, so that the processes can be used in simulation studies comparing various estimators of the bivariate Hurst exponent Hxy. Moreover, the framework allows for modeling of processes which are found to have $H_{xy} < /frac{1}{2}(H_x + H_y)$. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2014
Počet záznamů: 1