Počet záznamů: 1  

Testing Heteroscedasticity in Robust Regression

  1. 1.
    SYSNO ASEP0377392
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JOstatní články
    NázevTesting Heteroscedasticity in Robust Regression
    Tvůrce(i) Kalina, Jan (UIVT-O) RID, SAI, ORCID
    Zdroj.dok.Research Journal of Economics, Business and ICT - ISSN 2045-3345
    Roč. 1, č. 4 (2011), s. 25-28
    Poč.str.4 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.GB - Velká Británie
    Klíč. slovarobust regression ; heteroscedasticity ; regression quantiles ; diagnostics
    Vědní obor RIVBB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    CEZAV0Z10300504 - UIVT-O (2005-2011)
    AnotaceThis work studies the phenomenon of heteroscedasticity and its consequences for various robust estimation methods for the linear regression, including the least weighted squares, regression quantiles and trimmed least squares estimators. We investigate hypothesis tests for these regression methods and removing heteroscedasticity from the linear regression model. The new asymptotic heteroscedasticity tests for robust regression are asymptotically equivalent to standard tests computed for the least squares regression. Also we describe an asymptotic approximation to the exact null distribution of the test statistics. We describe a robust estimation procedure for the linear regression with heteroscedastic errors.
    PracovištěÚstav informatiky
    KontaktTereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800
    Rok sběru2013
    Elektronická adresahttp://www.researchjournals.co.uk/documents/Vol4/06%20Kalina.pdf