Počet záznamů: 1
Testing Heteroscedasticity in Robust Regression
- 1.
SYSNO ASEP 0377392 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Testing Heteroscedasticity in Robust Regression Tvůrce(i) Kalina, Jan (UIVT-O) RID, SAI, ORCID Zdroj.dok. Research Journal of Economics, Business and ICT - ISSN 2045-3345
Roč. 1, č. 4 (2011), s. 25-28Poč.str. 4 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. GB - Velká Británie Klíč. slova robust regression ; heteroscedasticity ; regression quantiles ; diagnostics Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEZ AV0Z10300504 - UIVT-O (2005-2011) Anotace This work studies the phenomenon of heteroscedasticity and its consequences for various robust estimation methods for the linear regression, including the least weighted squares, regression quantiles and trimmed least squares estimators. We investigate hypothesis tests for these regression methods and removing heteroscedasticity from the linear regression model. The new asymptotic heteroscedasticity tests for robust regression are asymptotically equivalent to standard tests computed for the least squares regression. Also we describe an asymptotic approximation to the exact null distribution of the test statistics. We describe a robust estimation procedure for the linear regression with heteroscedastic errors. Pracoviště Ústav informatiky Kontakt Tereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800 Rok sběru 2013 Elektronická adresa http://www.researchjournals.co.uk/documents/Vol4/06%20Kalina.pdf
Počet záznamů: 1