Počet záznamů: 1  

Separable Utility Functions in Dynamic Economic Models

  1. 1.
    SYSNO ASEP0369897
    Druh ASEPC - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
    Zařazení RIVD - Článek ve sborníku
    NázevSeparable Utility Functions in Dynamic Economic Models
    Tvůrce(i) Sladký, Karel (UTIA-B) RID
    Celkový počet autorů1
    Zdroj.dok.Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics, Part II. - Praha : University of Economics, Prague, Faculty of Informatics and Statistics, 2011 / Dlouhý Martin ; Skočdopolová Veronika - ISBN 978-80-7431-058-4
    Rozsah strans. 629-634
    Poč.str.6 s.
    Forma vydáníCD Rom - CD Rom
    Akce29 mezinárodní konference matematické metody v ekonomii 2011
    Datum konání06.08.2011-09.08.2011
    Místo konáníJanská Dolina
    ZeměSK - Slovensko
    Typ akceEUR
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovautiliy functions ; decision under uncertainty ; dynamic economic models
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEPGAP402/11/0150 GA ČR - Grantová agentura ČR
    GAP402/10/0956 GA ČR - Grantová agentura ČR
    GAP402/10/1610 GA ČR - Grantová agentura ČR
    CEZAV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
    UT WOS000309074600104
    AnotaceIn this note we study properties of utility functions suitable for performance evaluation of dynamic economic models under uncertainty. At first, we summarize basic properties of utility functions, at second we show how exponential utility functions can be employed in dynamic models where not only expectation but also the risk are considered. Special attention is focused on properties of the expected utility and the corresponding certainty equivalents if the stream of obtained rewards is governed by Markov dependence and evaluated by exponential utility functions.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2012
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.