Počet záznamů: 1
Separable Utility Functions in Dynamic Economic Models
- 1.
SYSNO ASEP 0369897 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Separable Utility Functions in Dynamic Economic Models Tvůrce(i) Sladký, Karel (UTIA-B) RID Celkový počet autorů 1 Zdroj.dok. Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics, Part II. - Praha : University of Economics, Prague, Faculty of Informatics and Statistics, 2011 / Dlouhý Martin ; Skočdopolová Veronika - ISBN 978-80-7431-058-4 Rozsah stran s. 629-634 Poč.str. 6 s. Forma vydání CD Rom - CD Rom Akce 29 mezinárodní konference matematické metody v ekonomii 2011 Datum konání 06.08.2011-09.08.2011 Místo konání Janská Dolina Země SK - Slovensko Typ akce EUR Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova utiliy functions ; decision under uncertainty ; dynamic economic models Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GAP402/11/0150 GA ČR - Grantová agentura ČR GAP402/10/0956 GA ČR - Grantová agentura ČR GAP402/10/1610 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000309074600104 Anotace In this note we study properties of utility functions suitable for performance evaluation of dynamic economic models under uncertainty. At first, we summarize basic properties of utility functions, at second we show how exponential utility functions can be employed in dynamic models where not only expectation but also the risk are considered. Special attention is focused on properties of the expected utility and the corresponding certainty equivalents if the stream of obtained rewards is governed by Markov dependence and evaluated by exponential utility functions. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2012
Počet záznamů: 1