Ideal and non-ideal predictors in estimation of Bellman function
1.
SYSNO ASEP
0368311
Druh ASEP
C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
Zařazení RIV
D - Článek ve sborníku
Název
Ideal and non-ideal predictors in estimation of Bellman function
Tvůrce(i)
Zeman, Jan (UTIA-B)
Celkový počet autorů
1
Zdroj.dok.
The 2nd International Workshop od Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers. Held in Conjunction with the 25th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2011). - Prague : Institute of Information Theory and Automation, 2011
- ISBN 978-80-903834-6-3
Rozsah stran
s. 87-93
Poč.str.
7 s.
Akce
The 2nd International Workshop od Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers. Held in Conjunction with the 25th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2011)
Datum konání
16.12.2011-16.12.2011
Místo konání
Sierra Nevada
Země
ES - Španělsko
Typ akce
WRD
Jazyk dok.
eng - angličtina
Země vyd.
CZ - Česká republika
Klíč. slova
Bellman function ; estimation ; imperfect predictor ; futures market data ; predictors
Vědní obor RIV
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP
1M0572 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
GA102/08/0567 GA ČR - Grantová agentura ČR
CEZ
AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
Anotace
The paper considers estimation of Bellman function using revision of the past decisions. The original approach is further extended by employing predictions coming from an imperfect predictor. The resulting algorithm speeds up the convergence of Bellman function estimation and improves the results quality. The potential of the approach is demonstrated on a futures market data.
