Počet záznamů: 1  

Odhad velikosti operačních ztrát v příštím období

  1. 1.
    SYSNO ASEP0365536
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVZáznam nebyl označen do RIV
    Poddruh JOstatní články
    NázevOdhad velikosti operačních ztrát v příštím období
    Tvůrce(i) Kliment, J. (CZ)
    Jiřina, Marcel (UIVT-O) SAI, RID
    Špaček, E. (CZ)
    Zdroj.dok.Bankovnictví - ISSN 1212-4273
    -, č. 5 (2011), s. 18-20
    Poč.str.3 s.
    Jazyk dok.cze - čeština
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovaCRD (Kapitálová regulační direktiva Basel II) ; operační události a ztráty ; obchodní linie ; typy rizik ; rizikové třídy ; severita a frekvence ztrát ; odhady budoucích ztrát
    Vědní obor RIVBB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    CEP1M0567 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    CEZAV0Z10300504 - UIVT-O (2005-2011)
    AnotaceV příspěvku je formulován problém odhadu operačních ztrát na příští sledované období. Cílem je využití takového odhadu v systému identifikace, měření a řízení OR. Ukazuje se, že za použití standardního regresního modelu v upravených měřítkách je takový odhad možný, včetně odhadu pravděpodobných mezí, tj. pravděpodobných minimálních a maximálních ztrát v uvažovaném období. Navrhovaný postup vychází z požadavků směrnice Basel II (CRD) v oblasti OR, nesměřuje ale ke stanovení rizikového kapitálu, nýbrž na zpřesněnou predikci chování ztrát v budoucím období, což je předpoklad účinného systému řízení. Tento záběr je sice z hlediska komplexní problematiky OR užší, ale umožňuje lépe se koncentrovat na charakteristiky časových řad hodnot ztrát. Prezentovaný příklad vychází z dat, která pokrývají interval čtyř minulých let a předkládá se stanovení jejich odhadu na další rok, který je požadován CRD jako časový horizont v oblasti sledování, řízení a stanovení kapitálu k OR.
    PracovištěÚstav informatiky
    KontaktTereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800
    Rok sběru2012
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.