Počet záznamů: 1
Invariant dependence structures and Archimedean copulas
- 1.
SYSNO ASEP 0365505 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Invariant dependence structures and Archimedean copulas Tvůrce(i) Durante, F. (IT)
Jaworski, P. (PL)
Mesiar, Radko (UTIA-B) RID, ORCIDZdroj.dok. Statistics & Probability Letters. - : Elsevier - ISSN 0167-7152
Roč. 81, č. 12 (2011), s. 1995-2003Poč.str. 9 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. NL - Nizozemsko Klíč. slova Archimedean copula ; Tail dependence ; Clayton model Vědní obor RIV BA - Obecná matematika CEP GAP402/11/0378 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000297088200035 DOI 10.1016/j.spl.2011.08.018 Anotace We consider a family of copulas that are invariant under univariate truncation. Such a family has some distinguishing properties: it is generated by means of a univariate function; it can capture non-exchangeable dependence structures; it can be easily simulated. Moreover, such a class presents strong probabilistic similarities with the class of Archimedean copulas from a theoretical and practical point of view. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2012
Počet záznamů: 1