Počet záznamů: 1
Dependent Data in Economic and Financial Problems
- 1.
SYSNO ASEP 0364654 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Dependent Data in Economic and Financial Problems Tvůrce(i) Kaňková, Vlasta (UTIA-B) RID Zdroj.dok. Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011, 1 - Part I. - Praha : Professional Publishing, Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 4, Czech Republic, 2011 / Dlouhý Martin ; Skočdopolová Veronika - ISBN 978-80-7431-058-4 Rozsah stran s. 327-332 Poč.str. 6 s. Akce 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011 Datum konání 06.09.2011-09.09.2011 Místo konání Janská Dolina Země SK - Slovensko Typ akce EUR Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova Stochastic programming ; Wasserstein metric ; L_1norm ; Empirical estimates ; One-stage problems ; Multistage problems ; Independent samples ; m-dependent samples ; Markov dependence ; Phi-mixing random samples Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP GAP402/10/1610 GA ČR - Grantová agentura ČR GAP402/11/0150 GA ČR - Grantová agentura ČR GAP402/10/0956 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000309074600055 Anotace Optimization problems depending on a probability measure correspond to many economic and financial applications. The paper deals with the case when an empirical measure substitutes the theoretical one. Especially the paper deals with a convergence rate of the corresponding estimates. ``Classical" results for independent samples are recalled, situations in which the case of dependent sample can be (from the mathematical point of view) reduced to independent case are mentioned. A great attention is paid to weak dependent samples fulfilling the Phi-mixing condition. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2012
Počet záznamů: 1