Počet záznamů: 1

Analysis of occurrence of extremes in a time series with a trend

SYSNO ASEP	0364201
Druh ASEP	C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
Zařazení RIV	D - Článek ve sborníku
Název	Analysis of occurrence of extremes in a time series with a trend
Tvůrce(i)	Volf, Petr (UTIA-B)_{RID, ORCID}
Celkový počet autorů	1
Zdroj.dok.	Proccedengs of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. - Praha : Professional Publishing Praha, 2011 / Dlouhý M. ; Skočdopolová Veronika - ISBN 978-80-7431-059-1
Rozsah stran	s. 751-756
Poč.str.	6 s.
Forma vydání	CD ROM - CD ROM
Akce	29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011
Datum konání	06.09.2011-09.09.2011
Místo konání	Jánská Dolina
Země	SK - Slovensko
Typ akce	EUR
Jazyk dok.	eng - angličtina
Země vyd.	CZ - Česká republika
Klíč. slova	extremal value ; regression ; prediction
Vědní obor RIV	BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP	GAP402/10/0956 GA ČR - Grantová agentura ČR
CEZ	AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
UT WOS	000309074600125
Anotace	We consider a random series of values and are interested in the analysis and modeling the occurrence of extremes. One of approaches is the analysis of sequence of block maxima. As we assume that the series has a trend, we first select a proper regression model for the block maxima development. From it, a Markov chain of the sequence of extremes is derived. As the transition probabilities of the chain are not tractable analytically, we use the Monte Carlo generation of the chain behavior. Then, from the sample representing the series of block maxima we obtain the rediction of their future behavior.
Pracoviště	Ústav teorie informace a automatizace
Kontakt	Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
Rok sběru	2012

Počet záznamů: 1