Počet záznamů: 1
Comparing Neural Networks and ARMA Models in Artificial Stock Market
- 1.
SYSNO ASEP 0361537 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Comparing Neural Networks and ARMA Models in Artificial Stock Market Tvůrce(i) Krtek, Jiří (UTIA-B)
Vošvrda, Miloslav (UTIA-B) RIDCelkový počet autorů 2 Zdroj.dok. Bulletin of the Czech Econometric Society - ISSN 1212-074X
Roč. 18, č. 28 (2011), s. 53-65Poč.str. 13 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova neural networks ; vector ARMA ; artificial market Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace Neural networks - feed-forward neural networks and Elman's simple recurrent neural networks - are compared with vector ARMA models - VAR and VARMA - in this paper. They are compared in anartifical stock market. One risk free and one risky asset are traded in the market. There are only trend followers in this model, which use the mentioned models for forecasting change of a price of the risky asset and the dividend. traded in the market Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2012
Počet záznamů: 1