Počet záznamů: 1
Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility
- 1.
SYSNO ASEP 0359287 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility Tvůrce(i) Hlaváček, Ivan (MU-W) RID, SAI Zdroj.dok. Advances in Applied Mathematics and Mechanics - ISSN 2070-0733
Roč. 2, č. 2 (2010), s. 211-221Poč.str. 11 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CN - Čína Klíč. slova American options ; parabolic variational inequality ; uncertain parameter Vědní obor RIV BA - Obecná matematika CEP IAA100190803 GA AV ČR - Akademie věd CEZ AV0Z10190503 - MU-W (2005-2011) UT WOS 000286402200005 EID SCOPUS 84867583469 DOI 10.4208/aamm.09-m0967 Anotace The parabolic variational inequality for simulating the valuation of American option is used to analyze a continuous dependence of the solution with respect to the uncertain volatility parameter. Three kinds of the continuity are proved, enabling us to employ the maximum range method for the uncertain parameter, under the condition that the criterion-functional has the corresponding property. Pracoviště Matematický ústav Kontakt Jarmila Štruncová, struncova@math.cas.cz, library@math.cas.cz, Tel.: 222 090 757 Rok sběru 2012
Počet záznamů: 1