Počet záznamů: 1  

Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility

  1. 1.
    SYSNO ASEP0359287
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevValuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility
    Tvůrce(i) Hlaváček, Ivan (MU-W) RID, SAI
    Zdroj.dok.Advances in Applied Mathematics and Mechanics - ISSN 2070-0733
    Roč. 2, č. 2 (2010), s. 211-221
    Poč.str.11 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CN - Čína
    Klíč. slovaAmerican options ; parabolic variational inequality ; uncertain parameter
    Vědní obor RIVBA - Obecná matematika
    CEPIAA100190803 GA AV ČR - Akademie věd
    CEZAV0Z10190503 - MU-W (2005-2011)
    UT WOS000286402200005
    EID SCOPUS84867583469
    DOI10.4208/aamm.09-m0967
    AnotaceThe parabolic variational inequality for simulating the valuation of American option is used to analyze a continuous dependence of the solution with respect to the uncertain volatility parameter. Three kinds of the continuity are proved, enabling us to employ the maximum range method for the uncertain parameter, under the condition that the criterion-functional has the corresponding property.
    PracovištěMatematický ústav
    KontaktJarmila Štruncová, struncova@math.cas.cz, library@math.cas.cz, Tel.: 222 090 757
    Rok sběru2012
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.