Počet záznamů: 1
Measuring excessive risk-taking in banking
- 1.
SYSNO ASEP 0357122 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Measuring excessive risk-taking in banking Tvůrce(i) Podpiera, Jiří (NHU-N) RID
Weill, L. (FR)Zdroj.dok. Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. - : Univerzita Karlova v Praze - ISSN 0015-1920
Roč. 60, č. 4 (2010), s. 294-306Poč.str. 13 s. Forma vydání www - www Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova banking sector ; risk-taking ; portfolio Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEZ AV0Z70850503 - NHU-N (2005-2011) UT WOS 000285489600001 Anotace In this paper we propose a new approach to the assessment of excessive risk-taking by a banking sector. We use the portfolio approach to assess the optimal risk-return combination of a bank’s portfolio, based on data for 32 categories of loans. It provides a benchmark for the optimality of the bank’s portfolio. We apply this method on an exhaustive sample of Czech banks for the period January 2005–February 2008. Pracoviště Národohospodářský ústav Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2011
Počet záznamů: 1