Počet záznamů: 1  

Application of isobars to stock market indices

  1. 1.
    SYSNO ASEP0352601
    Druh ASEPC - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
    Zařazení RIVD - Článek ve sborníku
    NázevApplication of isobars to stock market indices
    Tvůrce(i) Ivanková, Kristýna (UTIA-B)
    Zdroj.dok.Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. - České Budějovice : University of South Bohemia, 2010 / Houda M. ; Friebelová J. - ISBN 978-80-7394-218-2
    Rozsah strans. 296-301
    Poč.str.6 s.
    AkceMathematical Methods in Economics
    Datum konání08.09.2010-10.09.2010
    Místo konáníCeske Budejovice
    ZeměCZ - Česká republika
    Typ akceWRD
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovaisobars ; efficient market hypothesis ; nonparametric regression ; extreme value theory
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEPGD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR
    CEZAV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
    UT WOS000287979900051
    AnotaceIsobar surfaces, a method for describing the overall shape of multidimensional data, are estimated by nonparametric regression and used to evaluate the efficiency of selected markets based on returns of their stock market indices.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2011
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.