Multi-dimensional trading problem in multi-participant settings
1.
SYSNO ASEP
0350852
Druh ASEP
C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
Zařazení RIV
D - Článek ve sborníku
Název
Multi-dimensional trading problem in multi-participant settings
Tvůrce(i)
Zeman, Jan (UTIA-B)
Zdroj.dok.
Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers. - Prague : Institute of Information Theory and Automation Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010 / Guy Tatiana V. ; Karny Miroslav ; Wolpert David
- ISBN 978-80-903834-5-6
Rozsah stran
s. 1-6
Poč.str.
6 s.
Akce
24th Annual Conference on Neural Information Processing Systems
Datum konání
06.12.2010-11.12.2010
Místo konání
Whistler, B.C. Canada
Země
CA - Kanada
Typ akce
WRD
Jazyk dok.
eng - angličtina
Země vyd.
CZ - Česká republika
Klíč. slova
multi-dimensional trading problem ; multi-participant settings
Vědní obor RIV
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP
1M0572 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
GA102/08/0567 GA ČR - Grantová agentura ČR
CEZ
AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
Anotace
The dimensionality of optimization problem arising within multi-market trading task grows exponentially with a growing number of markets. To prevent the dimensionality problem, multi-market trading is represented as a multi-participant decision making problem with finite common capital. Each local DM task is a single-market trading enriched by an ability to share a part of local capital with other local DM tasks (participants). The paper provides formulation of the problem and basic algorithmic steps. The approach is illustrated on the real market data.
