Počet záznamů: 1
Dlouhá pamět a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009
- 1.
SYSNO ASEP 0348351 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Dlouhá pamět a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009 Překlad názvu Long-term memory and its evolution in returns of stock index PX between 1997 and 2009 Tvůrce(i) Krištoufek, Ladislav (UTIA-B) RID Celkový počet autorů 1 Zdroj.dok. Politická ekonomie. - : Vysoká škola ekonomická v Praze - ISSN 0032-3233
Roč. 58, č. 4 (2010), s. 471-478Poč.str. 17 s. Jazyk dok. cze - čeština Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova econophysics ; long-range dependence ; time series analysis ; rescaled range ; periodogram Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000282356600003 Anotace Tato práce se zabývá procesy s dlouhodobou pamětí, jejich vývojem a jejich použitím ve výpočtech výnosu burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009 Překlad anotace Long-term memory processes have been extensively examined in recent literature as they provide simple way to test for predictabilty in the underlying process. However, most of the literature inter- prets the results of estimated Hurst exponent simply by its comparison to its asymptotic limit of 0.5. Therefore, we use moving block bootstrap method for rescaled range and periodogram method. In our analysis of evolution of Hurst exponent between 1997 and 2009, we show that PX experien- ced persistent behavior which weakened in time. Nevertheless, the returns of PX remain close to confidence interval separating independent and persistent behavior. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2011
Počet záznamů: 1