Počet záznamů: 1  

Dlouhá pamět a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009

  1. 1.
    SYSNO ASEP0348351
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevDlouhá pamět a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009
    Překlad názvuLong-term memory and its evolution in returns of stock index PX between 1997 and 2009
    Tvůrce(i) Krištoufek, Ladislav (UTIA-B) RID
    Celkový počet autorů1
    Zdroj.dok.Politická ekonomie. - : Vysoká škola ekonomická v Praze - ISSN 0032-3233
    Roč. 58, č. 4 (2010), s. 471-478
    Poč.str.17 s.
    Jazyk dok.cze - čeština
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovaeconophysics ; long-range dependence ; time series analysis ; rescaled range ; periodogram
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEPGD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR
    CEZAV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
    UT WOS000282356600003
    AnotaceTato práce se zabývá procesy s dlouhodobou pamětí, jejich vývojem a jejich použitím ve výpočtech výnosu burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009
    Překlad anotaceLong-term memory processes have been extensively examined in recent literature as they provide simple way to test for predictabilty in the underlying process. However, most of the literature inter- prets the results of estimated Hurst exponent simply by its comparison to its asymptotic limit of 0.5. Therefore, we use moving block bootstrap method for rescaled range and periodogram method. In our analysis of evolution of Hurst exponent between 1997 and 2009, we show that PX experien- ced persistent behavior which weakened in time. Nevertheless, the returns of PX remain close to confidence interval separating independent and persistent behavior.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2011
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.