Počet záznamů: 1  

Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange

  1. 1.
    SYSNO ASEP0343524
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevLocal Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange
    Tvůrce(i) Krištoufek, Ladislav (UTIA-B) RID
    Zdroj.dok.Acta physica Polonica. B. - : Jagellonian University - ISSN 0587-4254
    Roč. 41, č. 6 (2010), s. 1001-1014
    Poč.str.14 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.PL - Polsko
    Klíč. slovascaling ; Hurst exponent ; extreme events
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEPGA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR
    GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR
    CEZAV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
    UT WOS000279587300004
    AnotaceWe apply a method of time-dependent Hurst exponent, proposed in the series of papers by Grech and Mazur [Physica A 336, 335 (2004)], Grech and Pamula [Physica A 387, 4299 (2008)] and Czarnecki, Grech and Pamula [Physica A 387, 6801 (2008)], on the stock market of the Czech Republic for a period between 1997 and 2009. Our results support the findings of the authors so that the time-dependent Hurst exponent can give some crucial information before a critical event happens on a market. We also discuss some potentially weak points of the method.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2011
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.