Počet záznamů: 1
Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange
- 1.
SYSNO ASEP 0343524 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange Tvůrce(i) Krištoufek, Ladislav (UTIA-B) RID Zdroj.dok. Acta physica Polonica. B. - : Jagellonian University - ISSN 0587-4254
Roč. 41, č. 6 (2010), s. 1001-1014Poč.str. 14 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. PL - Polsko Klíč. slova scaling ; Hurst exponent ; extreme events Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000279587300004 Anotace We apply a method of time-dependent Hurst exponent, proposed in the series of papers by Grech and Mazur [Physica A 336, 335 (2004)], Grech and Pamula [Physica A 387, 4299 (2008)] and Czarnecki, Grech and Pamula [Physica A 387, 6801 (2008)], on the stock market of the Czech Republic for a period between 1997 and 2009. Our results support the findings of the authors so that the time-dependent Hurst exponent can give some crucial information before a critical event happens on a market. We also discuss some potentially weak points of the method. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2011
Počet záznamů: 1