Počet záznamů: 1
Price jumps analysis of the PSE and Visegrad indices
- 1.
SYSNO ASEP 0337846 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Price jumps analysis of the PSE and Visegrad indices Tvůrce(i) Novotný, Jan (NHU-C) RID Zdroj.dok. Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2009 / Brožová Helena - ISBN 978-80-213-1963-9 Rozsah stran s. 245-248 Poč.str. 4 s. Akce 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009 Datum konání 09.09.2009-11.09.2009 Místo konání Kostelec nad Černými lesy Země CZ - Česká republika Typ akce CST Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova market data ; price jumps ; scale behavior Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/08/1376 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ MSM0021620846 - NHU-C UT WOS 000275146900044 Anotace In this study I employ high frequency 5 minute market data of close prices of the main indices from Prague, Warsaw, Budapest and Frankfurt and perform a detailed price jump analysis focusing on tail behavior. The data spans June 2003 to the end of the 2008. I use two definitions of price fluctuation, namely the price jump index and normalized returns. Pracoviště Národohospodářský ústav - CERGE Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2010
Počet záznamů: 1