Počet záznamů: 1  

Futures Trading: Design of a Strategy

  1. 1.
    SYSNO ASEP0331462
    Druh ASEPC - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
    Zařazení RIVD - Článek ve sborníku
    NázevFutures Trading: Design of a Strategy
    Překlad názvuZměny v budoucnosti: Popis strategie
    Tvůrce(i) Zeman, Jan (UTIA-B)
    Zdroj.dok.Proceedings of the International Conference on Operations Research and Financial Engineering 2009. - Venecia : WASET, 2009
    Rozsah strans. 951-955
    Poč.str.5 s.
    Forma vydáníwww - www
    AkceICORFE 2009 : "International Conference on Operations Research and Financial Engineering"
    Datum konání28.10.2009-30.10.2009
    Místo konáníVenice
    ZeměIT - Itálie
    Typ akceWRD
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.IT - Itálie
    Klíč. slovafutures trading ; time series ; dynamic programming
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEPGA102/08/0567 GA ČR - Grantová agentura ČR
    2C06001 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    CEZAV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
    AnotaceThe paper describes the futures trading and aims to design the speculators trading strategy. The problem is formulated as the decision making task and such as is solved. The solution of the task leads to complex mathematical problems and the approximations of the decision making is demanded. Two kind of approximation are used in the paper: Monte Carlo for the multi-step prediction and iteration spread in time for the optimization. The solution is applied to the real-market data and the results of the off-line experiments are presented.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2010
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.