Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
1.
SYSNO ASEP
0331176
Druh ASEP
J - Článek v odborném periodiku
Zařazení RIV
J - Článek v odborném periodiku
Poddruh J
Článek ve WOS
Název
Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
Překlad názvu
Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic perturbovaných frakcionálním Brownovým pohybem
Tvůrce(i)
Šnupárková, Jana (UTIA-B)
Zdroj.dok.
Czechoslovak Mathematical Journal. - : Springer
- ISSN 0011-4642
Roč. 59, č. 4 (2009), s. 879-907
Poč.str.
29 s.
Jazyk dok.
eng - angličtina
Země vyd.
CZ - Česká republika
Klíč. slova
fractional Brownian motion ; weak solutions
Vědní obor RIV
BA - Obecná matematika
CEP
GA201/07/0237 GA ČR - Grantová agentura ČR
CEZ
AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
UT WOS
000271641800003
Anotace
Existence of weak solutions to an n-dimensional system of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown for a time-dependent but state-independent diffusion and a drift that may be rather singular.
