Počet záznamů: 1
Probabilistic properties of the continuous double auction - uniform case
- 1.
SYSNO ASEP 0329700 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Probabilistic properties of the continuous double auction - uniform case Překlad názvu Pravděpodobnostní vlastnosti spojité dvojité aukce - rovnoměrný případ Tvůrce(i) Šmíd, Martin (UTIA-B) RID Zdroj.dok. Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2009 / Brožová Helena - ISBN 978-80-213-1963-9 Rozsah stran s. 317-322 Poč.str. 6 s. Forma vydání www - www Akce 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009 Datum konání 09.09.2009-11.09.2009 Místo konání Kostelec nad Černými lesy Země CZ - Česká republika Typ akce CST Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova continuous double auction ; limit order market ; statistical inference Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/07/1113 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR LC06075 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace We study probabilistic properties of a zero intelligence model of a limit order market, very similar to those of /citet{Maslov00} and /citet{Smith03}. We (recursively) describe the distributions of the order books and the best quotes. Based on these theoretical results, a procedure for statistical inference of the model may be designed and the evolution of the process may be simulated more efficiently then by the crude simulation of all the events. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2010
Počet záznamů: 1