Počet záznamů: 1

Can a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes?

SYSNO ASEP	0328438
Druh ASEP	J - Článek v odborném periodiku
Zařazení RIV	J - Článek v odborném periodiku
Poddruh J	Článek ve WOS
Název	Can a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes?
Překlad názvu	Pomůže nám stochastická cusp teorie katastrof vysvětlit krachy na světových trzích?
Tvůrce(i)	Baruník, Jozef (UTIA-B)_{RID, ORCID} Vošvrda, Miloslav (UTIA-B)_RID
Zdroj.dok.	Journal of Economic Dynamics & Control. - : Elsevier - ISSN 0165-1889 Roč. 33, č. 10 (2009), s. 1824-1836
Poč.str.	13 s.
Jazyk dok.	eng - angličtina
Země vyd.	NL - Nizozemsko
Klíč. slova	Stochastic cusp catastrophe ; Bifurcations ; Singularity ; Nonlinear dynamics ; Stock market crash
Vědní obor RIV	AH - Ekonomie
CEP	GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR
	GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR
CEZ	AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
UT WOS	000270115700007
DOI	10.1016/j.jedc.2009.04.004
Anotace	This paper is the first attempt to fit a stochastic cusp catastrophe model to stock market data. We show that the cusp catastrophe model explains the crash of stock exchanges much better than other models.
Pracoviště	Ústav teorie informace a automatizace
Kontakt	Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
Rok sběru	2010

Počet záznamů: 1