Počet záznamů: 1  

Stochastic Programming Problems with Recourse via Empirical Estimates

  1. 1.
    SYSNO ASEP0326549
    Druh ASEPC - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
    Zařazení RIVD - Článek ve sborníku
    NázevStochastic Programming Problems with Recourse via Empirical Estimates
    Překlad názvuEmpirické odhady v úlohách stochastického programování s kompenzací
    Tvůrce(i) Kaňková, Vlasta (UTIA-B) RID
    Zdroj.dok.Operations Research Proceedings 2008. - Berlin : Springer, 2009 / Fleischmann B. ; Borgwardt K. H. ; Klein R. ; Tuma A. - ISBN 978-3-642-00141-3
    Rozsah strans. 1-6
    Poč.str.6 s.
    Forma vydáníwww - www
    AkceOperations Research 2008
    Datum konání03.09.2008-05.09.2008
    Místo konáníAugsburg
    ZeměDE - Německo
    Typ akceEUR
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.DE - Německo
    Klíč. slovaStochastic programming ; Problems with recourse ; Empirical estimates ; Stability ; Wasserstein metric
    Vědní obor RIVBB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    CEPGA402/06/0990 GA ČR - Grantová agentura ČR
    GA402/08/0107 GA ČR - Grantová agentura ČR
    GA402/07/1113 GA ČR - Grantová agentura ČR
    CEZAV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
    AnotaceOptimization problems depending on a probability measure cor- respond to many applications. If the "underlying" probability measure is unknown, then very often a solution is sought with respect to the problem in which theoretical measure is replaced by an empirical measure to obtain estimates of the optimal value and the optimal solution. The aim of the paper is to investigate the corresponding empirical estimates of the optimal value in the case of stochastic programming problems with recourse. Stability results determined by the Wasserstein metric depending on one- dimensional marginal distributions are employed for it. The linear case is studied separately.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2010
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.