Počet záznamů: 1
Stochastic Programming Problems with Recourse via Empirical Estimates
- 1.
SYSNO ASEP 0326549 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Stochastic Programming Problems with Recourse via Empirical Estimates Překlad názvu Empirické odhady v úlohách stochastického programování s kompenzací Tvůrce(i) Kaňková, Vlasta (UTIA-B) RID Zdroj.dok. Operations Research Proceedings 2008. - Berlin : Springer, 2009 / Fleischmann B. ; Borgwardt K. H. ; Klein R. ; Tuma A. - ISBN 978-3-642-00141-3 Rozsah stran s. 1-6 Poč.str. 6 s. Forma vydání www - www Akce Operations Research 2008 Datum konání 03.09.2008-05.09.2008 Místo konání Augsburg Země DE - Německo Typ akce EUR Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. DE - Německo Klíč. slova Stochastic programming ; Problems with recourse ; Empirical estimates ; Stability ; Wasserstein metric Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP GA402/06/0990 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/08/0107 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/07/1113 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace Optimization problems depending on a probability measure cor- respond to many applications. If the "underlying" probability measure is unknown, then very often a solution is sought with respect to the problem in which theoretical measure is replaced by an empirical measure to obtain estimates of the optimal value and the optimal solution. The aim of the paper is to investigate the corresponding empirical estimates of the optimal value in the case of stochastic programming problems with recourse. Stability results determined by the Wasserstein metric depending on one- dimensional marginal distributions are employed for it. The linear case is studied separately. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2010
Počet záznamů: 1