Počet záznamů: 1
Constrained Risk-Sensitive Markov Decision Chains
- 1.
SYSNO ASEP 0326474 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Constrained Risk-Sensitive Markov Decision Chains Překlad názvu Markovské rozhodovací procesy s omezeními za rizika Tvůrce(i) Sladký, Karel (UTIA-B) RID Zdroj.dok. Operations Research Proceedings 2008. - Berlin : Springer, 2009 / Fleischmann B. ; Borgwardt K. H. ; Klein R. ; Tuma A. - ISBN 978-3-642-00141-3 Rozsah stran s. 363-368 Poč.str. 6 s. Akce Operations Research 2008 Datum konání 03.09.2008-05.09.2008 Místo konání Augsburg Země DE - Německo Typ akce EUR Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. DE - Německo Klíč. slova Markov decision chains ; exponential utility functions ; constraints Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP GA402/08/0107 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/07/1113 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace For a classical Markov decision chain we suppose that the streams of transition rewards are evaluated by an exponential utility function. Attention is focused on the asymptotic properties of the expected utility and the corresponding certainty equivalents if the optimal values considered with respect to transition rewards must fulfill certain additional constraint on the expected utility or the certainty equivalent generated by different transition rewards. Our analysis is based policy iterations applied on a collection of nonnegative matrices arising in the recursive formulas for the growth of expected utilities. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2010
Počet záznamů: 1