Počet záznamů: 1
Use of Kullback–Leibler divergence for forgetting
- 1.
SYSNO ASEP 0315684 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Use of Kullback–Leibler divergence for forgetting Překlad názvu Použití Kullback–Leibler divergence pro zapomínání Tvůrce(i) Kárný, Miroslav (UTIA-B) RID, ORCID
Andrýsek, Josef (UTIA-B)Zdroj.dok. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. - : Wiley - ISSN 0890-6327
Roč. 23, č. 1 (2009), s. 1-15Poč.str. 15 s. Forma vydání www - www Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. GB - Velká Británie Klíč. slova Bayesian estimation ; Kullback–Leibler divergence ; functional approximation of estimation ; parameter tracking by stabilized forgetting ; ARX model Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP 2C06001 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1M0572 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy GA102/08/0567 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) DOI 10.1002/acs.1080 Anotace Non-symmetric Kullback–Leibler divergence (KLD) measures proximity of probability density functions (pdfs). Bernardo (Ann. Stat. 1979; 7(3):686–690) had shown its unique role in approximation of pdfs. The order of the KLD arguments is also implied by his methodological result. Functional approximation of estimation and stabilized forgetting, serving for tracking of slowly varying parameters, use the reversed order. This choice has the pragmatic motivation: recursive estimator often approximates the parametric model by a member of exponential family (EF) as it maps prior pdfs from the set of conjugate pdfs (CEF) back to the CEF. Approximations based on the KLD with the reversed order of arguments preserves this property. In the paper, the approximation performed within the CEF but with the proper order of arguments of the KLD is advocated. It is applied to the parameter tracking and performance improvements are demonstrated. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2009
Počet záznamů: 1