Počet záznamů: 1  

Optimal range for the iid test based on integration across the correlation integral

  1. 1.
    SYSNO ASEP0024869
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JOstatní články
    NázevOptimal range for the iid test based on integration across the correlation integral
    Překlad názvuOptimální rozsah pro test nezávislého a identického rozdělení, který je založený na integraci korelačních integrálů
    Tvůrce(i) Kočenda, Evžen (NHU-N) RID
    Briatka, Ľuboš (NHU-N)
    Zdroj.dok.Econometric Reviews. - : Taylor & Francis - ISSN 0747-4938
    Roč. 24, č. 3 (2005), s. 265-296
    Poč.str.32 s.
    Forma vydáníWWW - WWW
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.US - Spojené státy americké
    Klíč. slovachaos ; high-frequency economic and financial data ; Monte Carlo
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEZAV0Z70850503 - NHU-N (2005-2011)
    AnotaceThis paper builds on Kočenda (2001) and extends it in three ways. First, new intervals of the proximity parameter ε (over which the correlation integral is calculated) are specified.
    PracovištěNárodohospodářský ústav
    KontaktTomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122
    Rok sběru2006
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.