Počet záznamů: 1
Optimal range for the iid test based on integration across the correlation integral
- 1.
SYSNO ASEP 0024869 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Optimal range for the iid test based on integration across the correlation integral Překlad názvu Optimální rozsah pro test nezávislého a identického rozdělení, který je založený na integraci korelačních integrálů Tvůrce(i) Kočenda, Evžen (NHU-N) RID
Briatka, Ľuboš (NHU-N)Zdroj.dok. Econometric Reviews. - : Taylor & Francis - ISSN 0747-4938
Roč. 24, č. 3 (2005), s. 265-296Poč.str. 32 s. Forma vydání WWW - WWW Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. US - Spojené státy americké Klíč. slova chaos ; high-frequency economic and financial data ; Monte Carlo Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEZ AV0Z70850503 - NHU-N (2005-2011) Anotace This paper builds on Kočenda (2001) and extends it in three ways. First, new intervals of the proximity parameter ε (over which the correlation integral is calculated) are specified. Pracoviště Národohospodářský ústav Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2006
Počet záznamů: 1