Počet záznamů: 1
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator
- 1.Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 29-34. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Janská Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
http://hdl.handle.net/11104/0202661
Počet záznamů: 1