Počet záznamů: 1
Optimal range for the iid test based on integration across the correlation integral
- 1.0024869 - NHÚ 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kočenda, Evžen - Briatka, Ľuboš
Optimal range for the iid test based on integration across the correlation integral.
[Optimální rozsah pro test nezávislého a identického rozdělení, který je založený na integraci korelačních integrálů.]
Econometric Reviews. Roč. 24, č. 3 (2005), s. 265-296. ISSN 0747-4938. E-ISSN 1532-4168
Grant ostatní: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze 346/2005/A-EK
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: chaos * high-frequency economic and financial data * Monte Carlo
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://dx.doi.org/10.1080/07474930500243001
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115343
Počet záznamů: 1