Počet záznamů: 1  

Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator

  1. 1.
    BARUNÍK, J., VÁCHA, L. Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator. In: Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 29-34. ISBN 978-80-7431-058-4.
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.