Odhad velikosti operačních ztrát v příštím období

0365536 - ÚI 2012 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kliment, J. - Jiřina, Marcel - Špaček, E.
Odhad velikosti operačních ztrát v příštím období.
Bankovnictví. -, č. 5 (2011), s. 18-20. ISSN 1212-4273
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0567
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
Klíčová slova: CRD (Kapitálová regulační direktiva Basel II) * operační události a ztráty * obchodní linie * typy rizik * rizikové třídy * severita a frekvence ztrát * odhady budoucích ztrát
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

V příspěvku je formulován problém odhadu operačních ztrát na příští sledované období. Cílem je využití takového odhadu v systému identifikace, měření a řízení OR. Ukazuje se, že za použití standardního regresního modelu v upravených měřítkách je takový odhad možný, včetně odhadu pravděpodobných mezí, tj. pravděpodobných minimálních a maximálních ztrát v uvažovaném období. Navrhovaný postup vychází z požadavků směrnice Basel II (CRD) v oblasti OR, nesměřuje ale ke stanovení rizikového kapitálu, nýbrž na zpřesněnou predikci chování ztrát v budoucím období, což je předpoklad účinného systému řízení. Tento záběr je sice z hlediska komplexní problematiky OR užší, ale umožňuje lépe se koncentrovat na charakteristiky časových řad hodnot ztrát. Prezentovaný příklad vychází z dat, která pokrývají interval čtyř minulých let a předkládá se stanovení jejich odhadu na další rok, který je požadován CRD jako časový horizont v oblasti sledování, řízení a stanovení kapitálu k OR.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200760