A New Approach to Estimating the Bellman Function

0331460 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zeman, Jan
A New Approach to Estimating the Bellman Function.
[Nový přístup k odhadování Bellmanových funkcí.]
Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control. Praha: ÚTIA, AV ČR, 2009 - (Hofman, R.; Šmídl, V.; Pavelková, L.), s. 1-5. ISBN 978-80-903834-3-2.
[10th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint. Hluboká nad Vltavou (CZ), 22.09.2009-26.09.2009]
Grant CEP: GA MŠMT 2C06001; GA ČR GA102/08/0567
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: dynamic programming * Bellman function * value function
Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/zeman-a new approach to estimating the bellman function.pdf

The paper concerns an approximate dynamic programming. It deals with a class of tasks, where the optimal strategy on a shorter horizon is close to the global optimal strategy. This property leads to a new, specific, design of the Bellman function estimation. The paper introduces the proposed approach and provides an illustrative example performed on the futures trading data.

Příspěvek se zabývá aproximací dynamického programování. Popisuje Bellmanovu odhadovací funkci. Článek představuje přístup a přikládá ilustrativní příklady.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176966