Smart predictors in the heterogeneous agent model

0329651 - ÚTIA 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Smart predictors in the heterogeneous agent model.
[Prediktoři v modelu s heterogenními agenty.]
Journal of Economic Interaction and Coordination. Roč. 4, č. 2 (2009), s. 163-172. ISSN 1860-711X. E-ISSN 1860-7128
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Heterogeneous agent model * Market structure * Smart traders * Hurst exponent
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie

We extend the original heterogeneous agent model by introducing the concept of smart traders. The idea of smart traders is based on the endeavor of mar- ket agents to estimate future price movements.

Rozšíření modelu s heterogenními agenty o informované prediktory
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175629