0305713 - NHU-C 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Stančík, Juraj
Determinants of exchange rate volatility: the case of the new EU members.
[Determinanty volatility měnového kurzu: případ nových členských zemí EU.]
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 57, 9-10 (2007), s. 414-432. ISSN 0015-1920. E-ISSN 0015-1920
Grant CEP: GA ČR GA402/06/1293; GA MŠMT LC542
Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
Klíčová slova: exchange-rate volatility * TARCH model * EMU integration
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.382, rok: 2007
Web výsledku:
http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1085_fau_9_10_2007_00000002.pdf

The article analyzes key factors contributing to euro exchange rate volatility in the new EU members - the openness of an economy, the "news" factor, and the exchange rate regime. The TARCH model is employed to model the volatility of exchange rates.

Článek analyzuje klíčové faktory, které přispívají k volatilitě směnného kurzu eura v nových členských zemích EU - otevřenost ekonomiky, "news" faktor a směnný režim. K modelování volatility měnového kurzu je použit model TARCH.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158913